オブジェクトは、外部からの動作に反応してなにか動作を起こすことが出来ます。
例えば、「クリックされた」、「マウスが動いた」など、ユーザーの起こす動作のことです。
このように、何かの動作のことをイベントといいます。

イベントはプロパティのように代入します。
ですが、渡すものは文字列でなく、文です。
つまり、イベントが起こった際に行う処理(イベントハンドラ)を記述します。

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//イベントハンドラ
Event = {
  Mes("クリックされました。");
}

Btn = CButton.Create;
Btn.OnClick = Event;

こんな感じです。詳しい説明は手続き変数にあります。
ようするに、やりたい処理を「{}」で囲んで、代入と同じように変数にいれます。
そして、OnClickに代入してやります。

基本的に、「on」のつくものはイベントと考えてください。
OnClickも「on」がついています。